Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μεταβολικές ανισότητες και προβλήματα ελευθέρων συνόρων στη Μαθηματική Χρηματοοικονομία  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου uch.math.msc//2006nipiraki
Τίτλος Μεταβολικές ανισότητες και προβλήματα ελευθέρων συνόρων στη Μαθηματική Χρηματοοικονομία
Συγγραφέας Νιπυράκη, Μαρία Αν
Περίληψη Θεωρούμε το πρόβλημα τιμολόγισης του Αμερικανικού δικάιώματος πώλησης.Θα δείξουμε οτι είναι ισοδύναμο με την επίλυση ενός προβλήματος βελτίστου ελέγχου,το οποίο ανάγεται στην επίλυση του παραβολικού προβλήματος ελεύθερου συνόρου.Στην επίλυση του προβλήματος αυτού θα χρησιμοποιήσουμε μια ολοκληρωτική εξίσωση, η λύση της οποίας βρίσκεται στο σύνορο και είναι η μοναδική λύση που ικανοποιεί τις κατάλληλες συνθήκες.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα American option
free-boundary problem
martingale
optimal stopping
put
Ημερομηνία έκδοσης 2006-12-14
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Μαθηματικών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 101

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 9