E-Locus - Ιδρυματικό Καταθετήριο Πανεπιστημίου Κρήτης - Impacts of economic news on greek stock market indices according to Copula approach

Αρχική Impacts of economic news on greek stock market indices according to Copula approach

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

[Προσθήκη στο καλάθι]

Κωδικός Πόρου

000424101

Τίτλος

Impacts of economic news on greek stock market indices according to Copula approach

Άλλος τίτλος

Επιδράσεις οικονομικών ειδήσεων στους ελληνικούς χρηματιστηριακούς δείκτες σύμφωνα με την προσέγγιση Copula

Συγγραφέας

Κουτσάκη, Μαρία Ι.

Σύμβουλος διατριβής

Τζίνιους Μαργαρίτα

Μέλος κριτικής επιτροπής

Τσερκέζος, Δικαίος
Τσιώτας Γιώργος

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα εξετάζει την κοινή σχέση μεταξύ των ανακοινώσεων των μακροοικονομικών ειδήσεων που δημοσιεύονται κάθε μήνα και του δείκτη χρηματιστηριακής αγοράς FTSE/XA Large Cap, χρησιμοποιώντας τη στατιστική θεωρία των copulas και τον δείκτη ειδήσεων. Οι συγκεντρωμένες ανακοινώσεις αφορούσαν την ανεργία, την οικοδομική δραστηριότητα και τη βιομηχανική δραστηριότητα για τα έτη 2006 έως 2018. Ο δείκτης ειδήσεων είναι ένα μέτρο σύγκρισης θετικών και αρνητικών ειδήσεων των οποίων ο υπολογισμός βασίζεται στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον δείκτη καταναλωτικού συναισθήματος που προτάθηκε από το πανεπιστήμιο του Michigan. Από την άλλη πλευρά, τα copulas μοντελοποιούν την εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών, στην προκειμένη περίπτωση μεταξύ των ανακοινώσεων των ειδήσεων και του δείκτη χρηματιστηριακής αγοράς FTSE/XA Large Cap. Για το σκοπό αυτό, αναλύονται διάφορα copulas που επιτρέπουν διαφορετικούς τύπους εξάρτησης. Τα αποτελέσματα για όλα τα copulas δείχνουν ότι δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των δύο σειρών που θα μπορούσε να οφείλεται στον μικρό αριθμό των ελληνικών ειδήσεων που ανακοινώθηκαν.

Φυσική περιγραφή

47 σ. : πιν. ; 30 εκ.

Γλώσσα

Ελληνικά

Θέμα

Building activity

FTSE/XA

Industrial activity

Uneployment

Ανεργία

Βιομηχανική δραστηριότητα

Οικοδομική δραστηριότητα