Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Υπολογιστικές τεχνικές στη χρηματοοικονομία  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000347020
Τίτλος Υπολογιστικές τεχνικές στη χρηματοοικονομία
Άλλος τίτλος Computational methods in finance
Συγγραφέας Μωραΐτη, Μαρίνα Μιχαήλ
Σύμβουλος διατριβής Λουλάκης, Μιχάλης
Περίληψη Οι μέθοδοι Monte Carlo χρησιμοποιούνται ευρέως στην προσομοίωση διαφόρων τυχαίων φαινομένων. Στον τομέα της Χρηματοοικονομίας αποτελούν σημαντικό εργαλείο τόσο στην τιμολόγηση παραγώγων όσο και στη διαχείριση κινδύνου. Βασίζονται στην αναλογία που υπάρχει μεταξύ όγκου και πιθανότητας. Η παρούσα εργασία μελετά και εφαρμόζει ποικίλες μεθόδους Monte Carlo στη Χρηματοοικονομία και αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει μεθόδους προσομοίωσης τυχαίων μεταβλητών και μονοπατιών στοχαστικών διαδικασιών, δίνοντας έμφαση σε κανονικά κατανεμημένες τυχαίες μεταβλητές και μονοπάτια της κίνησης Brown και της γεωμετρικής κίνησης Brown. Το δεύτερο μέρος κάνει επισκόπηση κεντρικών ιδεών της θεωρίας τιμολόγησης παραγώγων και εισάγει τις εκτιμήτριες Monte Carlo μέσα από μια σειρά παραδειγμάτων τιμολόγησης παραγώγων. Το τρίτο μέρος εστιάζει σε τεχνικές ελάττωσης διασποράς όσον αφορά στη συνήθη εκτιμήτρια Monte Carlo εισάγοντας νέες εκτιμήτριες, οι οποίες διατηρούν τις επιθυμητές ιδιότητες των εκτιμητριών Monte Carlo, επιτυγχάνοντας παράλληλα ελάττωση διασποράς. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος παρουσιάζονται μερικά βασικά μοντέλα που περιγράφουν τη δυναμική του ρυθμού επιτοκίου, καθώς επίσης παρουσιάζεται η έννοια της αξίας σε κίνδυνο (VaR). Επιπροσθέτως, εκτιμάται η ενός μηνός αξία σε κίνδυνο με βεβαιότητα 99% ενός συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, τα παράγωγα του οποίου ακολουθούν το μοντέλο CIR(Cox-Ingersoll-Ross) για την εξέλιξη του ρυθμού επιτοκίου.
Φυσική περιγραφή 155 σ. : εικ. ; 28 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Brownian motion simulation
Derivative pricing
Estimator efficiency
Monte Carlo
Random variable generation
Value at risk
Variance reduction
Αξία σε κίνδυνο
Αποτελεσματικότητα εκτιμητριών
Ελάττωση διασποράς
Παραγωγή τυχαίων μεταβλητών
Προσομοίωση κίνησης Brown
Τιμολόγηση παραγωγών
Ημερομηνία έκδοσης 2009-10-01
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Μαθηματικών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 110

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 43