E-Locus - Ιδρυματικό Καταθετήριο Πανεπιστημίου Κρήτης - Value at risk, forecasting and non-linear tsansfornations

Αρχική Value at risk, forecasting and non-linear tsansfornations

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

[Προσθήκη στο καλάθι]

Κωδικός Πόρου

000430110

Τίτλος

Value at risk, forecasting and non-linear tsansfornations

Άλλος τίτλος

Αξία σε κίνδυνο, πρόβλεψη και μη γραμμική μετασχηματισμοί

Συγγραφέας

Τσάκου, Αλεξάνδρα-Μαρία

Σύμβουλος διατριβής

Τσιώτας Γεώργιος

Περίληψη

Το μέτρο VaR, είναι ένα στατιστικό ποσοστημόριο, όπου εκφράζει την ελάχιστη απώλεια ενός περιουσιακού στοιχείου ή χαρτοφυλακίου για δεδομένη χρονική περίοδο και δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Η ακρίβεια της εκτίμησης αυτού του μέτρουείναι σημαντική καθώς συμβάλλει στην βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου και καθορίζει το επίπεδο του ρίσκου το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από έναν επιχειρηματία ή οργανισμό. Σε αυτό το κείμενο, θα χρησιμοποιήσω τα μη-παραμετρικά CAViaR μοντέλα με σκοπό να υπολογίσουμε το VaR. Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση των ήδη υπαρχόντων μοντέλων και μεθόδων πρόβλεψης του VaR με αυτά που χρησιμοποιούν μη-γραμμικούς μετασχηματισμούς. Η παραπάνω σύγκριση θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση της προβλεπτικής ικανότητας για την εκτίμηση του μέτρου VaR μεταξύ των αρχικών και των μετασχηματισμένων δεδομένων.

Φυσική περιγραφή

82 σ. : πιν. ; 30 εκ.

Γλώσσα

Ελληνικά

Θέμα

CAViaR models

Forecasting and non-linear tsansfornations

Value at risk

Αξία σε κίνδυνο

Μοντέλα CAViaR

Πρόβλεψη μη γραμμική μετασχηματισμοί

Ημερομηνία έκδοσης