Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Value at risk, forecasting and non-linear tsansfornations  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000430110
Τίτλος Value at risk, forecasting and non-linear tsansfornations
Άλλος τίτλος Αξία σε κίνδυνο, πρόβλεψη και μη γραμμική μετασχηματισμοί
Συγγραφέας Τσάκου, Αλεξάνδρα-Μαρία
Σύμβουλος διατριβής Τσιώτας Γεώργιος
Περίληψη Το μέτρο VaR, είναι ένα στατιστικό ποσοστημόριο, όπου εκφράζει την ελάχιστη απώλεια ενός περιουσιακού στοιχείου ή χαρτοφυλακίου για δεδομένη χρονική περίοδο και δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Η ακρίβεια της εκτίμησης αυτού του μέτρουείναι σημαντική καθώς συμβάλλει στην βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου και καθορίζει το επίπεδο του ρίσκου το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από έναν επιχειρηματία ή οργανισμό. Σε αυτό το κείμενο, θα χρησιμοποιήσω τα μη-παραμετρικά CAViaR μοντέλα με σκοπό να υπολογίσουμε το VaR. Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση των ήδη υπαρχόντων μοντέλων και μεθόδων πρόβλεψης του VaR με αυτά που χρησιμοποιούν μη-γραμμικούς μετασχηματισμούς. Η παραπάνω σύγκριση θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση της προβλεπτικής ικανότητας για την εκτίμηση του μέτρου VaR μεταξύ των αρχικών και των μετασχηματισμένων δεδομένων.
Φυσική περιγραφή 82 σ. : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα CAViaR models
Forecasting and non-linear tsansfornations
Value at risk
Αξία σε κίνδυνο
Μοντέλα CAViaR
Πρόβλεψη μη γραμμική μετασχηματισμοί
Ημερομηνία έκδοσης 2017
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Οικονομικών Επιστημών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 72

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 3