Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Μωραΐτη"  Και Συγγραφέας="Μαρίνα"

Τρέχουσα Εγγραφή: 1 από 2

[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου	000347020
Τίτλος	Υπολογιστικές τεχνικές στη χρηματοοικονομία
Άλλος τίτλος	Computational methods in finance
Συγγραφέας	Μωραΐτη, Μαρίνα Μιχαήλ
Σύμβουλος διατριβής	Λουλάκης, Μιχάλης
Περίληψη	Οι μέθοδοι Monte Carlo χρησιμοποιούνται ευρέως στην προσομοίωση διαφόρων τυχαίων φαινομένων. Στον τομέα της Χρηματοοικονομίας αποτελούν σημαντικό εργαλείο τόσο στην τιμολόγηση παραγώγων όσο και στη διαχείριση κινδύνου. Βασίζονται στην αναλογία που υπάρχει μεταξύ όγκου και πιθανότητας. Η παρούσα εργασία μελετά και εφαρμόζει ποικίλες μεθόδους Monte Carlo στη Χρηματοοικονομία και αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει μεθόδους προσομοίωσης τυχαίων μεταβλητών και μονοπατιών στοχαστικών διαδικασιών, δίνοντας έμφαση σε κανονικά κατανεμημένες τυχαίες μεταβλητές και μονοπάτια της κίνησης Brown και της γεωμετρικής κίνησης Brown. Το δεύτερο μέρος κάνει επισκόπηση κεντρικών ιδεών της θεωρίας τιμολόγησης παραγώγων και εισάγει τις εκτιμήτριες Monte Carlo μέσα από μια σειρά παραδειγμάτων τιμολόγησης παραγώγων. Το τρίτο μέρος εστιάζει σε τεχνικές ελάττωσης διασποράς όσον αφορά στη συνήθη εκτιμήτρια Monte Carlo εισάγοντας νέες εκτιμήτριες, οι οποίες διατηρούν τις επιθυμητές ιδιότητες των εκτιμητριών Monte Carlo, επιτυγχάνοντας παράλληλα ελάττωση διασποράς. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος παρουσιάζονται μερικά βασικά μοντέλα που περιγράφουν τη δυναμική του ρυθμού επιτοκίου, καθώς επίσης παρουσιάζεται η έννοια της αξίας σε κίνδυνο (VaR). Επιπροσθέτως, εκτιμάται η ενός μηνός αξία σε κίνδυνο με βεβαιότητα 99% ενός συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, τα παράγωγα του οποίου ακολουθούν το μοντέλο CIR(Cox-Ingersoll-Ross) για την εξέλιξη του ρυθμού επιτοκίου.
Φυσική περιγραφή	155 σ. : εικ. ; 28 εκ.
Γλώσσα	Ελληνικά
Θέμα	Brownian motion simulation
	Derivative pricing
	Estimator efficiency
	Monte Carlo
	Random variable generation
	Value at risk
	Variance reduction
	Αξία σε κίνδυνο
	Αποτελεσματικότητα εκτιμητριών
	Ελάττωση διασποράς
	Παραγωγή τυχαίων μεταβλητών
	Προσομοίωση κίνησης Brown
	Τιμολόγηση παραγωγών
Ημερομηνία έκδοσης	2009-10-01
Συλλογή	Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Μαθηματικών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
	Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση	https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/7/3/1/metadata-dlib-f60cb131646671ebdbf75f579e1ed9b7_1276847395.tkl
Εμφανίσεις	431

Ψηφιακά τεκμήρια
	Κατέβασμα Εγγράφου Προβολή Εγγράφου Εμφανίσεις : 55